期权平价定理-期货常识-金投期货-金投网
在标的财物没有收益的情况下，为了推导c和p之间的联系，咱们考虑如下两个组合：
组合B：一份有效期和协议价格与看涨期权相同的欧式看跌期权加上一单位标的财物
在期权到期时，两个组合的价值均为max(ST,X)。因为欧式期权不能提早履行，因而两组合在时间t有必要具有持平的价值，即：c+Xe-r(T-t)=p+S（1.1）。
这便是无收益财物欧式看涨期权与看跌期权之间的平价联系（Parity）。它标明欧式看涨期权的价值可依据相同协议价格和到期日的欧式看跌期权的价值推导出来，反之亦然。
假如式（1.1）不建立，则存在无危险套利时机。套利活动将终究促进式（1.1）建立。
在标的财物有收益的情况下，咱们只要把前面的组合A中的现金改为D+Xe-r(T-t) ，咱们就可推导有收益财物欧式看涨期权和看跌期权的平价联系：c+D+Xe-r(T-t)=p+S（1.2）。
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